瑞达期货早盘提示20160525

2016-08-08 23:37 来源:易采站长站 编辑:秋军 评论:

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1.  李克强:坚决淘汰落后产能,企业要敢于先行先试。

2.  中央部署推进改革,下半年国企并购重组或超预期。

3.  美联储4月贴现利率会议纪要:维持显存贴现利率1%不变。

消息面分析

外盘,美股大幅收高,创三月份以来单日最大涨幅;美国四月新屋销售数据飙升,市场需求仍保持强劲。

内盘:昨晚消息面较为平淡。

仓位、资金动态

沪深300:IF1606前20主力空头持仓量有小幅减少。IC1660前20名主力空方扔领先于多头,但多方的逐渐加仓也显示出较为积极的一面。主力多方对于市场反弹有所期待。

[量化技术分析]

VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

IF合约运行区间研判(95%置信区间)

合约   强压力位和强支撑    压力位和支撑

IF主力合约 [3158 2838]   [3084   2903]

IH主力合约 [2068 2036]   [2063    2044]

IC主力合约 [5684     5518]   [5670    5577]

综合来看:

昨日A股低开低走,窄幅震荡后收跌。上证指数报收于2821.67点,跌幅0.77%。成交量创熔断机制以来的新低;昨日沪股通盘末净流入2.7亿,外资筑底意识明显;但主力资金净流出量较大,大多数投资者保持观望态度,避险意识提升,目前市场量能依旧未能释放,市场窄幅震荡依旧。

技术上,大盘再度下破2830点后,2800点仍是一个较为可靠的支撑位,但近期若是下破2800点,无疑将再次打击市场的信心。昨日KDJ线出现明显下弯,对于大盘而言将是一个较为沉重的信号;但反观日MACD绿柱逐渐收短,短期内下跌幅度有限,大盘或会迎来反弹的机会。短期多空双方处于较为均势的状态,交投清淡,空头对于市场的打压有限。近期市场将继续围绕2800点至2850点箱体整理。

策略上,目前上方压力较大,但下有支撑;投资者应保持谨慎乐观,但需控制好仓位,高抛低吸,不可盲目追高。未来继续可关注IF1606主力合约,3200点做空,2900点为目标点位。

2国债期货

[前交易日主要指数]
银行间国债指数:1584.75 +0.03%
Shibor:O/N 2.0020 -0.20bp;1W  2.3300 -0.00bp;2W 2.7780 -0.10bp
质押式回购行情;R001 2.0300 +1.00bp;R007 2.1000 -15.00bp;R014 2.7084 -4.16bp  

[资金面]
央行昨日公开市场进行500亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有300亿逆回购到期,单日净投放200亿。今日有700亿逆回购到期。

[消息面]
国开行昨日招标增发一、三、五、七年期固息债,中标收益率为2.5027%、2.9331%、3.1686%和3.4143%,其中一、三、五年明显低于市场预测均值。四期债对应投标倍数分别为4.60倍、5.58倍、4.09倍和3.58倍。一级配置热情升温,国开债中短期限新债定位低于预期,带动二级情绪改善。但短端利率维稳,中长债收益率亦难下行。

[TF1609 CTD券测算]

[T1609 CTD券测算]

CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券
Imp_IRR: 隐含回购利率
基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)
BNOC:基差 - 持有收益

[瑞达观点] 
资金面平稳,短端利率维稳,中长债收益率亦难下行,期债上行动力有限。

金属产品

1 贵金属

外盘方面:隔夜伦敦黄金震荡走低,收报1227.28美元/盎司,跌1.75%。隔夜伦敦白银震荡走低,收报16.216美元/盎司,跌0.99%。

仓单库存:5月24日,上期所黄金仓单报801千克,增0千克;上期所白银仓单报1941120公斤,日减16436公斤。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至5月24日黄金ETF持仓量为868.66吨,日减3.86吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10442.66吨,日减8.87吨。

消息面:美国商务部(DOC)数据显示,美国4月新屋销售急升至逾八年来高位,房价触及纪录高位,进一步表明第二季开局经济增长加速。数据显示,美国4月新屋销售年率经季节性调整后为61.9万户,触及2008年1月来高位,预估为52.3万户,3月经修正后为53.1万户,前值为51.1万户。新屋在整个楼市的占比约为9.2%。另外,美国4月新屋销售较前月急升16.6%,增幅为1992年1月来最大。3月被上修至下跌1.3%,前值为下跌1.5%。

行情总结:隔夜美国新屋销售数据表现乐观,结合早前的其他房地产数据,以及就业市场和通胀等数据,预示美国经济复苏强势,加息基础坚实。建议贵金属偏空操作,沪金1612合约背靠5日线做空,止损1.5元/克;沪银1612合约5日线下方偏空操作,止损控制在30元/千克。

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